W2C-Clipper バックテスト　フォワードテスト

検証期間：5年間2005.01.01 - 2010.09.30
※2010.10.1から現在(直近週末)までの成績はフォワードテストとして公開しております。
※2011.1.10からのデモ口座運用成績も公開しています。(myfxbook版はこちら）初期準備額：$10000 総純損益（純利益－純損失）

　セーフティ（base_Lots=0.01）　$4,657
スタンダード（base_Lots=0.03）　$13,517
ハイパフォーマンス（base_Lots=0.06）　$26,524

パフォーマンス（平均年間利回り)

　セーフティ（base_Lots=0.01）　9.6%
スタンダード（base_Lots=0.03）　28.0%
ハイパフォーマンス（base_Lots=0.06）　54.9%

本EAはリスクコントロールを重視。比較対照はファンドとする。
投資信託の騰落率ランキング参照のこと。

プロフィットファクター

　セーフティ（base_Lots=0.01）　2.14
スタンダード（base_Lots=0.03）　2.15
ハイパフォーマンス（base_Lots=0.06）　2.10

あまりに大きすぎるのはかえってリスク大。過去の相場に過剰に最適化（カーブフィティング）されている恐れがあり、実運用で損失を出す可能性が高い
その点「W2C-CLIPPER」は私達ウィンスクエアクラブＥＡ開発担当チーム自身が使っているシステムで、過度の最適化を行っていません。したがってリスクテイク度合いに関わらず、2.1とすべてが適当な値に落ち着いています。

最大ドローダウン

　セーフティ（base_Lots=0.01）　13.6%
スタンダード（base_Lots=0.03）　29.6%
ハイパフォーマンス（base_Lots=0.06）　44.5%

※ Maximal drawdown＆Relative　drawdownが一見大きく感じられますが、本ロジックの性質とdrawdownの計算方法からそうなります。本ロジックでは、利食いが実行されるときに必ず最後のナンピン以前のポジションがほぼ損切りとなり、それらの合計が計算値に反映するからです。ナンピン＋マーチンゲール手法は他手法に比べてこの数値が大きくなる傾向にありますが、他手法のようにこの数値がリスクに直結するということではありません。
参考程度にお考えください。

総トレード数：

　セーフティ（base_Lots=0.01）　1137
スタンダード（base_Lots=0.03）　1171
ハイパフォーマンス（base_Lots=0.06）　1155

月平均２０回　1日に1回程度の取引頻度。
めったに取引が無く高パフォーマンスをうたっているシステムがありますが、「W2C-CLIPPER」は取引回数は比較的多い方に分類されます。
これは運用システムの安定感に比例します。

勝率

　セーフティ（base_Lots=0.01）　71%
スタンダード（base_Lots=0.03）　71%
ハイパフォーマンス（base_Lots=0.06）　70%

勝率が90%オーバーなどあまりにも高いシステムだとロスカットを深いところにおいている場合が多く、１度の負けで今までの利益をなくしてしまいます。
利益ならまだしも、元金さえも吹き飛ばし、その損失を取り戻せないといったシステムが数多く存在しております。
その点、「W2C-CLIPPER」は勝率７０％前後と適度な数値で安定しています。

メタトレーダー4　Strategy Tester Report　W2C-CLIPPER」

スタンダード(3)
（base_Lots=0.03）
検証期間 2005年1月1日～2010年9月30日

ハイパフォーマンス(6)
（base_Lots=0.06）
検証期間 2005年1月1日～2010年9月30日

Strategy Tester Report　W2C-CLIPPER）

（各項目の説明）

1. Bars in test ･･･テストをしたBarの数
2. Tick modeled ･･･テストで使用したティック数
3. Modelling quality ･･･テストでのデータのクオリティを表す　１分足の場合は計算上25%が最高となる
4. Mismatched charts errors ･･･試験時間足と測定に使用に使用した時間足データとの相違数
5. Initial deposit ･･･初期準備額
6. Total net profit ･･･総純損益（純利益－純損失）
7. Gross profit ･･･純利益
8. Gross loss ･･･純損失
9. Profit factor ･･･プロフィットファクター（総利益／総損失）
10. Expected payoff ･･･１トレード当たりの期待損益（総純損益／総トレード数）
11. Absolute drawdown ･･･初期投資額からのドローダウン
12. Maximal drawdown ･･･最大ドローダウン（最大金額）
13. Relative drawdown ･･･相対ドローダウン（最大比率）
14. Total trades ･･･総トレード数
15. Short positions (won %) ･･･売りトレード数（勝率）
16. Long positions (won %) ･･･買いトレード数（勝率）
17. Profit trades (% of total) ･･･勝ちトレード数（率）
18. Loss trades (% of total) ･･･負けトレード数（率）
19. Largest profit trade ･･･１トレード当たりの最大利益
20. Largest loss trade ･･･１トレード当たりの最大損失
21. Average profit trade ･･･勝ちトレードの平均利益
22. Average loss trade ･･･負けトレードの平均損失
23. Maximum consecutive wins ･･･最大連続勝ちトレード数（利益）
24. Maximal consecutive losses ･･･最大連続負けトレード数（損失）
25. Maximal consecutive profit ･･･最大連続利益（勝ちトレード数）
26. Maximal consecutive loss ･･･最大連続損失（負けトレード数）
27. Average consecutive wins ･･･平均連続勝ちトレード数
28. Average consecutive loss ･･･平均連続負けトレード数

2010.10.01 - 直近週末までの成績です。

注）　フォワードテストは、1万ドル0.03ロットでスタートしたものです。

注）　取引履歴最終（複数）行の　取引種別： close at stop　／　損益額　は、Strategy Tester Report作成上発生するもので、
本来であれば含み損として保有中のポジションを、テスト期間を限定することにより生じるものです。

Strategy Tester Report W2C-CLIPPER）

Strategy Tester Report　W2C-CLIPPER）